Estimação da volatilidade de retornos de ações utilizando Filtro de Kalman Unscented

Nauê Raynan de Oliveira Magalhães, João Bosco Ribeiro do Val, Victor Baptista Frencl

Resumo


A volatilidade de retornos financeiros é um elemento importante no gerenciamento de riscos e de portf ́olios, no desenvolvimento de estratégias de investimentos e na elaboração de políticas monetárias. [...]

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Referências


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