Método de diferenças finitas aplicado ao modelo de Black-Scholes para precificação do prêmio de opções europeias

Fernando Guirra Silva, Sérgio Souza Bento

Resumo


Atualmente o cenário está desfavorável para certos tipos de investimentos devido à taxa básica que rege o sistema financeiro.  A baixa da inflação e a baixa da taxa Selic faz com que a poupança tenha um  retorno  real  negativo.[...]


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Referências


Black, F. and Scholes, M. The pricing of options and corporate liabilities,Journal of PoliticalEconomy, 1973. DOI: 10.1086/260062.

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Oliveira, S. P. M ́etodos Num ́ericos para Precificação de Opções, Dissertação de Mestrado, Unicamp, 1998.


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