O método da cadeia de Markov aproximada com malhas locais para problemas de filtragem não-linear

Vitor M. A. Goulart, Leonardo Goliatt, Saul C. Leite

Resumo


Considere o problema de filtragem a tempo contı́nuo em que o modelo para o sistema dinâmico (não-observado) é solução de uma equação diferencial estocástica (EDE):[...]


Texto completo:

PDF

Apontamentos

  • Não há apontamentos.


SBMAC - Sociedade de Matemática Aplicada e Computacional
Edifício Medical Center - Rua Maestro João Seppe, nº. 900, 16º. andar - Sala 163 | São Carlos/SP - CEP: 13561-120
 


Normas para publicação | Contato