A maximização cia assimetria na seleção de carteiras de investimento e a generalização do modelo para momentos ímpares de ordem superior

Patricia R. Martins, Patrícia N. da Silva, Carlos F. Vasconcellos

Resumo


Neste trabalho, apresentamos um modelo de maximização da assimetria de um portfolio quando fixados os dois primeiros momentos, considerando um ativo livre de risco e permitindo vendas a descoberto. Deduzimos propriedades geométricas de suas soluções. A partir deste modelo generalizamos os resultados para maximização de momentos ímpares quaisquer, dados os mesmos parâmetros, retorno e variância.


Palavras-chave


Seleção de carteiras de investimento, Maximização da assimetria, Momentos de ordem superior

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Referências


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DOI: https://doi.org/10.5540/03.2021.008.01.0343

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