Fórmulas Probabilísticas para Equações Diferenciais Parciais

Pietra S. Kodama, Fabiano B. da Silva

Resumo


Dentre as inúmeras aplicações do Movimento Browniano (MB) pode-se destacar seu uso para a resolução de equações diferenciais parciais (EDPs) [...]

Texto completo:

PDF

Referências


L. Cadeddu e M. A. Farina. “A short note on the mean exit time of the Brownian motion”. Em: International Journal of Geometric Methods in Modern Physics (2017). doi: 10.1142/s0219887817501730.

O. Calin. An Informal Introduction to Stochastic Calculus with Applications. Singapore: World Scientific, 2015. isbn: 9789814678933.

L. Evans. An introduction to stochastic differential equations. Providence, Rhode Island: American Mathematical Society, 2013. isbn: 9781470416126.

F. C. Klebaner. Introduction to Stochastic Calculus with Applications. 2a. ed. London: Imperial College Press, 2005. isbn: 1860945554.

P. R. C. Ruffino. Uma iniciação aos sistemas dinâmicos estocásticos. Rio de Janeiro: IMPA, 2009. isbn: 978-85-244-0304-0.


Apontamentos

  • Não há apontamentos.


SBMAC - Sociedade de Matemática Aplicada e Computacional
Edifício Medical Center - Rua Maestro João Seppe, nº. 900, 16º. andar - Sala 163 | São Carlos/SP - CEP: 13561-120
 


Normas para publicação | Contato