Programação estocástica aplicada ao problema de fluxo de potência ótimo
Resumo
O objetivo da programação estocástica é encontrar a melhor solução dentro de um campo de restrições considerando de forma adequada as incertezas do problema. A característica fundamental dos problemas sob incerteza é que suas decisões são tomadas em dois ou mais estágios. Assim as variáveis de primeiros estágio são as únicas que podemos determinar com antecedência (determinísticas), pois as de segundo estágio, ou de estágios posteriores, dependem de eventos aleatórios [1]. Como é dito em [2], um problema de programação estocástica possui uma única variável de decisão x que satisfaz um conjunto de restrições, uma variável aleatória ξ que é determinada após a escolha de x e uma função de avaliação em termos do resultado observado. O problema linear estocástico de dois estágios com recurso é definido por: [...]
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Referências
G. B. Dantzig. “Linear programming under uncertainty”. Em: Management Science 50.12_supplement (2004), pp. 1764–1769.
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David G Luenberger, Yinyu Ye et al. Linear and nonlinear programming. Vol. 2. Springer, 1984.
James A Momoh, Rambabu Adapa e ME El-Hawary. “A review of selected optimal power flow literature to 1993. I. Nonlinear and quadratic programming approaches”. Em: IEEE transactions on power systems 14.1 (1999), pp. 96–104.
