Mapeamento de Séries Financeiras em Redes Complexas

Amanda Leite de Camargo, Marcio Eisencraft

Resumo


Recentemente, teorias referentes ao estudo de redes complexas estão sendo utilizadas em uma aplicação até então inédita: a análise da dinâmica de séries temporais. Diversos autores propuseram procedimentos distintos para converter uma série temporal em uma rede complexa. Nesse trabalho mapeia-se séries temporais de mercado financeiro em redes complexas por meio de quantis. Algumas propriedades das redes resultantes são analisadas, inferindo-se informações a respeito do comportamento das séries.


Palavras-chave


Redes Complexas, Séries Temporais, Séries Financeiras, Dinâmica de Séries Temporais, PETR4.

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DOI: https://doi.org/10.5540/03.2016.004.01.0039

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