Mapeamento de Séries Financeiras em Redes Complexas

Abstract

Recentemente, teorias referentes ao estudo de redes complexas estão sendo utilizadas em uma aplicação até então inédita: a análise da dinâmica de séries temporais. Diversos autores propuseram procedimentos distintos para converter uma série temporal em uma rede complexa. Nesse trabalho mapeia-se séries temporais de mercado financeiro em redes complexas por meio de quantis. Algumas propriedades das redes resultantes são analisadas, inferindo-se informações a respeito do comportamento das séries.