Análise da Variabilidade de Preços via Processos Markovianos com Python

Dara Elice C. M. Cupertino, Alex Sander de Moura, Werley Gomes Facco

Resumo


Neste trabalho aplicamos as cadeias de Markov à variabilidade de preços a partirda elaboração de um framework, na linguagem Python, que soluciona sistemas lineares coma ajuda da utilização de bibliotecas como, numpy e pandas, entre outras. Desse modo,podemos fazer estimativas do preço futuro e avaliar a rentabilidade do investimento.

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Referências


J. R. Norris.Markov Chains. Cambridge University Press. 1997

K. Jaan.Numerical Methods in Engineering With Python 3. Cambrige UniversityPress. 2013

S. M. Ross.Stochastic Processes. University of California. Barkaley. 1996


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