Análise da Variabilidade de Preços via Processos Markovianos com Python

Abstract

Neste trabalho aplicamos as cadeias de Markov à variabilidade de preços a partirda elaboração de um framework, na linguagem Python, que soluciona sistemas lineares coma ajuda da utilização de bibliotecas como, numpy e pandas, entre outras. Desse modo,podemos fazer estimativas do preço futuro e avaliar a rentabilidade do investimento.