Simulando Movimento Browniano Geométrico em Python

Gustavo L. Ugarte, Alex S. de Moura, Werley G. Facco

Resumo


Neste trabalho, apresentamos um modelo de simulação para pre ̧cos de ações  usandoo Movimento Browniano Geométrico em um contexto de tempo discreto, utilizando a linguagem Python. [...]

Palavras-chave


Movimento Bowniano; Preços de ações; Python

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