Simulando Movimento Browniano Geométrico em Python

Autores

  • Gustavo L. Ugarte UFJF
  • Alex S. de Moura UFJF
  • Werley G. Facco IFES

Palavras-chave:

Movimento Bowniano, Preços de ações, Python

Resumo

Neste trabalho, apresentamos um modelo de simulação para pre ̧cos de ações  usandoo Movimento Browniano Geométrico em um contexto de tempo discreto, utilizando a linguagem Python. [...]

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Biografia do Autor

Gustavo L. Ugarte, UFJF

Graduando em Economia

Alex S. de Moura, UFJF

Departamento de Economia

Werley G. Facco, IFES

Coordenadoria de Formação do Geral
Capa do v. 8 n. 1 - Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics

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Publicado

2021-12-20

Edição

v. 8 n. 1 (2021): CNMAC 2021

Seção

Resumos