Simulando Movimento Browniano Geométrico em Python

Gustavo L. Ugarte; Alex S. de Moura; Werley G. Facco

Autores/as

Gustavo L. Ugarte UFJF
Alex S. de Moura UFJF
Werley G. Facco IFES

Palabras clave:

Movimento Bowniano, Preços de ações, Python

Resumen

Neste trabalho, apresentamos um modelo de simulação para pre ̧cos de ações usandoo Movimento Browniano Geométrico em um contexto de tempo discreto, utilizando a linguagem Python. [...]

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Biografía del autor/a

Gustavo L. Ugarte, UFJF

Graduando em Economia

Alex S. de Moura, UFJF

Departamento de Economia

Werley G. Facco, IFES

Coordenadoria de Formação do Geral

Simulando Movimento Browniano Geométrico em Python

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Gustavo L. Ugarte, UFJF

Alex S. de Moura, UFJF

Werley G. Facco, IFES

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