Movimento Browniano e Integral de Itô

Rebeca A. D. de L. e Silva

Resumo


Diversos problemas  são  modelados  por  processos  estocásticos  e,  em  tais  modelos,  os conhecimentos  que  temos  de  cálculo  Diferencial  e  Integração  não  são o  suficientes  para  explicar os  mesmos.  Deste  modo,  estudamos  conceitos  desenvolvidos  para  estudar  estes  problemas,  com destaque para o Movimento Browniano e, por conseguinte, a Integral de Itô.  Este trabalho é um primeiro estudo destes conceitos, que pretendemos aprofundar em trabalhos futuros. [...]


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Referências


Oksendal, B.Stochastic Difierential Equations, An Introduction with Applications, Springer,New York, 2000.

BRZEZNIAK, Z. & ZASTAWNIAK, T.Basic Stochastic Processes – A Course Through Exer-cises, Springer undergraduate mathematics series.


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