Movimento Browniano e Integral de Itô
Resumo
Diversos problemas são modelados por processos estocásticos e, em tais modelos, os conhecimentos que temos de cálculo Diferencial e Integração não são o suficientes para explicar os mesmos. Deste modo, estudamos conceitos desenvolvidos para estudar estes problemas, com destaque para o Movimento Browniano e, por conseguinte, a Integral de Itô. Este trabalho é um primeiro estudo destes conceitos, que pretendemos aprofundar em trabalhos futuros. [...]
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Referências
Oksendal, B.Stochastic Difierential Equations, An Introduction with Applications, Springer,New York, 2000.
BRZEZNIAK, Z. & ZASTAWNIAK, T.Basic Stochastic Processes – A Course Through Exer-cises, Springer undergraduate mathematics series.
