Movimento Browniano e Integral de Itô

Abstract

Diversos problemas  são  modelados  por  processos  estocásticos  e,  em  tais  modelos,  os conhecimentos  que  temos  de  cálculo  Diferencial  e  Integração  não  são o  suficientes  para  explicar os  mesmos.  Deste  modo,  estudamos  conceitos  desenvolvidos  para  estudar  estes  problemas,  com destaque para o Movimento Browniano e, por conseguinte, a Integral de Itô.  Este trabalho é um primeiro estudo destes conceitos, que pretendemos aprofundar em trabalhos futuros. [...]