Determinando a ordem das cadeias de Markov usadas na modelagem do mercado de ações

André G.C. Pereira, Israel Smith, Jaques S. Lopes, Viviane S.M. Campos

Resumo


Em muitos trabalhos sobre aplicação de cadeias de Markov no mercado de ações, a modelagem é feita via cadeias de primeira ordem. Muitos critérios de Informação (AIC, BIC, EDC, etc) foram desenvolvidos e dentre suas diversas aplicações uma delas é: Dado um conjunto de dados provenientes de uma cadeia de Markov, qual a ordem da cadeia de Markov que se ajusta
melhor a esses dados? Os trabalhos analisados não se utilizaram de nenhum critério de seleção na determinação da ordem das cadeias utilizadas, e esse trabalho visa completar essa lacuna no estudo da aplicação das cadeias de Markov no mercado de ações.


Palavras-chave


Processos Estocásticos; Cadeias de Markov; Critérios de Informação

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DOI: https://doi.org/10.5540/03.2021.008.01.0396

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