Determinando a ordem das cadeias de Markov usadas na modelagem do mercado de ações

Autores

  • André G.C. Pereira UFRN
  • Israel Smith UFRN
  • Jaques S. Lopes Departamento de Matemática, UFRN
  • Viviane S.M. Campos Departamento de Matemática, UFRN

DOI:

https://doi.org/10.5540/03.2021.008.01.0396

Palavras-chave:

Processos Estocásticos, Cadeias de Markov, Critérios de Informação

Resumo

Em muitos trabalhos sobre aplicação de cadeias de Markov no mercado de ações, a modelagem é feita via cadeias de primeira ordem. Muitos critérios de Informação (AIC, BIC, EDC, etc) foram desenvolvidos e dentre suas diversas aplicações uma delas é: Dado um conjunto de dados provenientes de uma cadeia de Markov, qual a ordem da cadeia de Markov que se ajusta
melhor a esses dados? Os trabalhos analisados não se utilizaram de nenhum critério de seleção na determinação da ordem das cadeias utilizadas, e esse trabalho visa completar essa lacuna no estudo da aplicação das cadeias de Markov no mercado de ações.

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Publicado

2021-12-20

Edição

Seção

Trabalhos Completos