Determinando a ordem das cadeias de Markov usadas na modelagem do mercado de ações
DOI:
https://doi.org/10.5540/03.2021.008.01.0396Keywords:
Processos Estocásticos, Cadeias de Markov, Critérios de InformaçãoAbstract
Em muitos trabalhos sobre aplicação de cadeias de Markov no mercado de ações, a modelagem é feita via cadeias de primeira ordem. Muitos critérios de Informação (AIC, BIC, EDC, etc) foram desenvolvidos e dentre suas diversas aplicações uma delas é: Dado um conjunto de dados provenientes de uma cadeia de Markov, qual a ordem da cadeia de Markov que se ajusta
melhor a esses dados? Os trabalhos analisados não se utilizaram de nenhum critério de seleção na determinação da ordem das cadeias utilizadas, e esse trabalho visa completar essa lacuna no estudo da aplicação das cadeias de Markov no mercado de ações.
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