Análise de média-variância multiperíodo para o erro de rastreamento de uma carteira
Resumo
Este trabalho tem por objetivo derivar uma política de controle ótimo para o problema de rastreamento de carteiras multiperíodo, generalizando a formulação de média-variância uniperíodo considerada em [3].
Palavras-chave
Média-Variância, Erro de Rastreamento, Multiperíodo, Controle Ótimo.
Texto completo:
PDFDOI: https://doi.org/10.5540/03.2015.003.02.0030
Apontamentos
- Não há apontamentos.
SBMAC - Sociedade de Matemática Aplicada e Computacional
Edifício Medical Center - Rua Maestro João Seppe, nº. 900, 16º. andar - Sala 163 | São Carlos/SP - CEP: 13561-120