Análise de média-variância multiperíodo para o erro de rastreamento de uma carteira

Autores

  • Oswaldo Luiz do Valle Costa
  • Yeison Andres Zabala

DOI:

https://doi.org/10.5540/03.2015.003.02.0030

Palavras-chave:

Média-Variância, Erro de Rastreamento, Multiperíodo, Controle Ótimo.

Resumo

Este trabalho tem por objetivo derivar uma política de controle ótimo para o problema de rastreamento de carteiras multiperíodo, generalizando a formulação de média-variância uniperíodo considerada em [3].

Downloads

Não há dados estatísticos.

Downloads

Publicado

2015-11-18

Edição

v. 3 n. 2 (2015): CMAC - SE

Seção

Matemática Aplicada à Economia e a Finanças