Análise de média-variância multiperíodo para o erro de rastreamento de uma carteira

Oswaldo Luiz do Valle Costa, Yeison Andres Zabala

Resumo


Este trabalho tem por objetivo derivar uma política de controle ótimo para o problema de rastreamento de carteiras multiperíodo, generalizando a formulação de média-variância uniperíodo considerada em [3].


Palavras-chave


Média-Variância, Erro de Rastreamento, Multiperíodo, Controle Ótimo.

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DOI: https://doi.org/10.5540/03.2015.003.02.0030

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