Análise de média-variância multiperíodo para o erro de rastreamento de uma carteira

Authors

  • Oswaldo Luiz do Valle Costa
  • Yeison Andres Zabala

DOI:

https://doi.org/10.5540/03.2015.003.02.0030

Keywords:

Média-Variância, Erro de Rastreamento, Multiperíodo, Controle Ótimo.

Abstract

Este trabalho tem por objetivo derivar uma política de controle ótimo para o problema de rastreamento de carteiras multiperíodo, generalizando a formulação de média-variância uniperíodo considerada em [3].

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Published

2015-11-18

Issue

Vol. 3 No. 2 (2015): CMAC - SE

Section

Matemática Aplicada à Economia e a Finanças