Métodos de Pontos Interiores para Problemas com Desigualdades

Authors

  • Aurelio R. L. de Oliveira IMECC/UNICAMP
  • Yara V. Santiago IMECC/UNICAMP

Abstract

Um Problema de Programa ̧c ̃ao Linear é normalmente resolvido em sua forma padrão.  No entanto, na grande maioria das vezes, estes problemas não apresentam-se inicialmente nesta forma. Para  deixá-los  nesta  configuração,  algumas  transformações  são  realizadas  como  a  inserção  devariáveis  de  folga  e  excesso,  por  exemplo. [...]

Downloads

Download data is not yet available.

References

Golub, G. H. and Loan, C. F. V.Matrix Computations, 3a. edi ̧c ̃ao. The Johns HopkinsUniversity Press, Baltimore, Maryland, 1996.

Luenberger, D. G. and Ye, Y.Linear and Nonlinear Programming, 3a. edi ̧c ̃ao. Springer, NovaIorque, 2008.

Monteiro, R. D. C., Adler, I. and Resende, M. G. C. A Polynomial-Time Primal-Dual Af-fine Scaling Algorithm for Linear and Convex Quadratic Programming and Its Power SeriesExtension,Mathematics of Operations Research, v15, p.191:214, 1990.

Oliveira, A. R. L. New Class of Preconditioners for Large-Scale Linear Systems from InteriorPoint Methods for Linear Programming, PhD Thesis, TR97-11, Department of Computationaland Applied Mathematics, Rice University, Houston TX, 1997.

Ruggiero, M. A. G. e da Rocha Lopes, V. L.C ́alculo Num ́erico: Aspectos Te ́oricos e Compu-tacionais, 2a. edi ̧c ̃ao. Pearson, S ̃ao Paulo, 1996.

Santiago, Y. V. M ́etodos de Pontos Interiores para Problemas com Desigualdades, Dissertação de Mestrado, Unicamp, 2020.

Vanderbei, R. J.Linear Programming – Foundations and Extensions. Kluwer Academics Pu-blishers, Boston, USA, 1996.[8] Wright, S. J.Primal–Dual Interior–Point Methods. SIAM Publications, SIAM, Philadelphia,PA, USA, 1996.

Published

2021-12-20

Issue

Section

Resumos