Regressão Logística: Uma Abordagem Bayesiana

Abstract

As decisões de políticas de crédito das instituições financeiras, a partir de um passado recente, deixaram de ser guiadas apenas por critérios julgamentais e, atualmente, são fortemente norteadas por modelos quantitativos. Tais modelos são fundamentais para a mensuração e previsão do risco de crédito. Mensurar o risco de crédito é o processo de quantificar a possibilidade da instituição financeira incorrer em perdas, caso os fluxos de caixa esperados com a operação de crédito não se confirmem [1]. Para mensurar o risco de crédito, neste trabalho, propõe-se um modelo de credit scoring baseado em Regressão Logística utilizando Inferência Bayesiana.