Estudo de Métodos de Resolução das Equações de Yule-Walker em Análise Espectral por Modelo Autorregressivo (AR)
Resumen
Uma área estudada em processamento de sinais ́e a identificação de frequências correspondentesa periodicidades, chamada de estimativa de densidade espectral, a qual é de grande importância para as áreas de eletrônica e comunicações. [...]Descargas
Citas
Bojanczyk, A. W., Brent, R. P., De Hoog, F. R. and Sweet, D. R. On the stability of the Bareissand related Toeplitz factorization algorithms,SIAM J. Matrix Analysis and Applications,16:14-16, 1993. DOI: 10.1137/S0895479891221563.
Durbin, J. The fitting of time-series in models,Review of the International Statistical Institute,28(3):233-244, 1960. DOI: 10.2307/1401322.
Hogben, L.Handbook of Linear Algebra, 1st edition. Chapman and Hall/CRC, 2006.
Krishna, H.Teoplitz Matrices: Algebra and Algorithms. Syracuse University, Syracuse, 1990.
Menon, D. and Krishnamoorthy, A. Matrix inversion using Cholesky decomposition,2013Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (SPA), pages70-72, 2013.
Oppenheim, A. V., Schafer, R. W. and Buck, J. R.Disrete-Time Signal Processing, 2ndedition. Prentice Hall, New Jersey, 1999.[7] Sweet, D. R.Numerical methods for Toeplitz matrices. Tese de Doutorado, University ofAdelaide, Adelaide, 1982.
