Aplicações de Controle Ótimo em Pair Trading
Resumen
A teoria do controle ótimo tem sido empregada como modelo para sistemas em diversas áreas da pesquisa. Entre as aplicações desta teoria, destaca-se o pair trading, uma estratégia de investimento que busca identificar divergências entre ativos fortemente correlacionados e assumir uma posição comprada e vendida em cada um dos ativos, detalhado em [1] e [2], com o objetivo de lucrar no processo de reversão à média. [...]
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Citas
Christopher Krauss. “Statistical Arbitrage Pairs Trading Strategies: Review and Outlook”. Em: Journal of Economic Surveys 31.2 (mai. de 2016), pp. 513–545. doi: 10.1111/joes.12153. url: https://doi.org/10.1111/joes.12153.
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Qingshuo Song e Qing Zhang. “An optimal pairs-trading rule”. Em: Automatica 49.10 (out. de 2013), pp. 3007–3014. doi: 10.1016/j.automatica.2013.07.012. url: https://doi.org/10.1016/j.automatica.2013.07.012.
