Análise Comparativa de Modelos Preditivos de Redes Neurais nos Índices Ibovespa e S&P500 do Mercado Financeiro
Resumen
Uma série temporal é uma sequência de observações medidas ao longo do tempo sobre algo. A análise de uma série temporal torna-se mais interessante com a possibilidade de se usarem os dados passados para fazer uma predição que, por sua vez, pode contribuir no planejamento ou tomada de decisão de empresas. [...]
Descargas
Citas
Aurelien Geron. Mãos à obra: aprendizado de maquina com Scikit-Learn, Keras & Tensorflow. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.
Wei-Jia Wang, Yong Tang, Jason Xiong e Yi-Cheng Zhang. “Stock market index prediction based on reservoir computing models”. Em: Expert Systems with Applications 178 (2021), p. 115022. issn: 0957-4174. doi: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2021.115022. url: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417421004632.
