Previsão de Tendência de Retornos de Ativos: Um Modelo Inspirado em Sistema de Equações Diferenciais Lineares

Resumo

A partir da hipótese de que uma série financeira temporal apresenta algum padrão e, com isso, os retornos passados trazem alguma informação do retorno futuro, desenvolvemos um modelo para a dinâmica dos preços baseado em um sistema de equações diferenciais que acoplam a evolução de preços de variadas ações. O modelo tem o objetivo de compreender a evolução do mercado e a possı́vel previsão de tendência do preço futuro.